甲公司持有A、B 两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A 证券的必要收益率为21%，β 系数为1.6；B 证券的必要收益率为30%，β 系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C 三种证券的投资比重设定为2.5：1：1.5，并使得投资组合的β 系数为1.75。
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简答题
计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。
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答案：
根据资本资产定价模型，单项资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的，即必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率，简易表达式为R ＝ R f ＋ β ×（R m － R f）。
解析：
在这个问题中，我们主要使用了资本资产定价模型（CAPM）来解答。CAPM是一个用于确定单项资产必要收益率的模型，它认为单项资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的。
我们首先列出了两个关于A和B证券的必要收益率和β系数的等式，但由于题目没有给出C证券的β系数，我们不能直接计算C证券的必要收益率。因此，我们需要根据题意和β系数的定义来构建一个关于无风险收益率（Rf）和市场组合的风险收益率（Rm）的等式。
这个等式基于投资组合的β系数和三种证券的投资比重。通过解这个等式，我们可以求出无风险收益率（Rf）和市场组合的风险收益率（Rm）。然而，由于题目没有给出足够的信息，我们无法直接解出这两个值。
因此，为了完全解答这个问题，我们需要更多的信息，比如C证券的β系数。在没有这些信息的情况下，我们只能得出上述结论。
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