甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成，对应单项资产β系数分别为0.60和0.80，每股市价分别为5元和10元，股票的数量分别为1000股和2000股，假设短期国债的利率为4%，市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中，正确的有（　　）。

A

风险收益率为7.6%

B

无风险收益率为4%

C

市场风险溢酬为10%

D

证券资产组合的β系数为0.76

E

必要收益率为8.56%

使用微信搜索喵呜刷题，轻松应对考试！

答案：

BDE

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：首先，根据题目信息，甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成，X股票的β系数为0.60，Y股票的β系数为0.80，每股市价分别为5元和10元，股票的数量分别为1000股和2000股。市场组合收益率为10%，短期国债的利率为4%。1. **无风险收益率**：题目中明确给出短期国债的利率为4%，因此无风险收益率为4%，选项B正确。2. **市场风险溢酬**：市场风险溢酬是市场组合收益率与无风险收益率的差值。题目中市场组合收益率为10%，无风险收益率为4%，所以市场风险溢酬为10% - 4% = 6%，选项C错误。3. **证券资产组合的β系数**：根据β系数的加权计算，证券资产组合的β系数 = 0.60 × (5 × 1000 / (5 × 1000 + 10 × 2000)) + 0.80 × (10 × 2000 / (5 × 1000 + 10 × 2000)) = 0.76，选项D正确。4. **证券资产组合的风险收益率**：证券资产组合的风险收益率 = β系数 × 市场风险溢酬 = 0.76 × 6% = 4.56%，选项A错误。5. **证券资产组合的必要收益率**：证券资产组合的必要收益率 = 无风险收益率 + β系数 × 市场风险溢酬 = 4% + 0.76 × 6% = 8.56%，选项E正确。综上，选项B、D、E正确。

答案：

解析：

最热门资讯

JAVA工程师面试指导--猎头内部资料

常见面试问题100问！