某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如下表。

160天后，标普500指数为1204.10点，新的利率期限结构如下表所示：

该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。

首先，需要计算美元固定利率债券的价格。假设名义本金为1美元，根据给定的利率期限结构，可以计算出固定利率。然后，利用固定利率和新的利率期限结构，可以计算在160天后的固定利率债券的价格。其次，需要计算权益部分的价值。这部分价值与标普500指数的变动有关。最后，由于合约的名义本金是100万美元，可以将上述计算得到的债券价格和权益部分的价值转换为以万美元为单位，从而得到该投资者持有的互换合约的总价值。根据计算，该投资者持有的互换合约的价值为2.43万美元，因此答案为B。