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单选题
假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（ ）。
A
B
C
D
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答案：
解析：
根据题目给出的公式，计算套保比例需要用到被套期保值债券的修正久期、债券价值、CTD修正久期以及期货合约价值。在本题中，被套期保值国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元。将这些数值代入公式，计算得出套保比例约为0.8175，因此答案为B。
创作类型：
原创
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