某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（  ）。

根据题目中的描述，投资者持有的看涨期权和看跌期权的组合Delta值为正数，意味着当标的资产价格上涨时，组合价值会上升。为了实现Delta中性以规避价格变动风险，需要调整组合使得其整体Delta值为零。因此，需要采取的操作包括买入具有相反Delta值的期权或卖空标的资产。
根据参考答案，应再购入4个单位Delta=-0.5的相同看跌期权，这样可以增加组合的Delta值中和原有的正Delta值。同时，为了完全实现Delta中性，还需要卖空两份标的资产。因此，选项B（买入4个delta=-0.5的看跌期权）和选项C（卖空两份标的资产）是正确的答案。