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多选题

套利组合是指满足哪些条件的证券组合?

A
组合中各资产的权重之和为0
B
该组合对于公共因素的敏感度为0
C
该组合的期望收益率为正值
D
组合中各资产的权重之和为1
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答案:

ABC

解析:

套利组合是一种特殊的证券组合,它满足以下三个条件:

  1. 组合中各资产的权重之和为0。这意味着组合中的资产是平衡的,或者说是一种零风险投资。
  2. 该组合对于公共因素的敏感度为0。这意味着套利组合对外部经济环境,如利率、政策等因素的变化不敏感,有助于降低风险。
  3. 该组合的期望收益率为正值。这是套利组合追求的主要目标,即在不冒太大风险的前提下获取正收益。因此,选项A、B和C都是正确的描述。而选项D,“组合中各资产的权重之和为1”,并不是套利组合的必要条件,因此是错误的。
创作类型:
原创

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