以下不属于风险敏感度指标的是（）

反映投资组合市场风险的指标包括基于收益率及方差的风险指标和基于投资价值对风险因子敏感程度的指标。特雷诺比率是评估投资组合在承担市场风险后能否获得超额收益的指标，并不直接反映投资组合对风险因子的敏感度，因此不属于风险敏感度指标。久期、凸性和贝塔系数则是描述投资组合对利率变动或市场风险因子的敏感程度的指标，属于风险敏感度指标。因此，正确答案是A，即特雷诺比率不属于风险敏感度指标。