一、单选题
1、评价交易模型性能优劣的指标不包括（）。
A、最大回撤
B、年化收益
C、盈利速度
D、夏普比率
2、某基金经理决定卖出股指期货，买入国债期货来调整资产配置，该交易策略的结果为（）。
A、预期经济增长率上升，通胀率下降
B、预期经济增长率上升，通胀率上升
C、预期经济增长率下降，通胀率下降
D、预期经济增长率下降，通胀率上升
3、按照销售对象统计，“全社会消费品总额”指标是指（）。
A、社会集团消费品总额
B、城乡居民与社会集团消费品总额
C、城镇居民与社会集团消费品总额
D、城镇居民消费品总额
4、发行100万的本金保护型结构化产品，挂钩标的为上证50指数，期末产品的平均收益率为max(0，指数涨跌幅），若发行时上证50指数点位为2500，产品参与率为0.52，则当指数上涨100个点时，产品损益（）。
A、上涨2.08万元
B、上涨4万元
C、下跌2.08万元
D、下跌4万元
5、投资经理持有100只高收益债券构成的组合，这些债券的年度违约率为5%，使用二联式分配对于违约数目进行刻画，下年度该债券组合违约数目Y的标准差为（）。
A、5%
B、4.7
C、
D、4.75%
6、某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是200万元，假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合每周的VaR（5个交易日）是（）万元。
A、1000
B、750
C、529
D、447
7、当前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如表5所示，其中最便宜的可交割券是（）。
表5 债券信息表
A、债券1
B、债券2
C、债券3
D、债券4
二、多选题
8、影响商品基差交易中升贴水报价的因素是（）。
A、运费
B、经营成本和利润
C、各地供求状况
D、储存费用
9、2021年10月中旬，原油现货价格为580元/桶，期货价格为564元/桶，该价格处于年内价格高位，某现货商现持有5000桶原油库存。该现货商适合采用的策略是（）。
A、买入原油，卖出原油期货
B、继续持有原油，享受便利收益
C、卖出原油，买入原油期货
D、卖出原油期货，对冲库存风险
10、下列属于权益类结构化产品的是（）。
A、参与型红利证
B、保本型股指联结票据
C、浮动利率债券
D、收益增强型股指联结票据
11、企业持有到期仓单可与交割对象企业协商进行仓单串换来方便交货。仓单串换业务中的串换费用包括（）。
A、期货升贴水
B、生产计划调整费用
C、货运费用
D、串换价差
三、判断题
12、B-S-M期权定价模式的基本假设之一是标的资产价格服从几何布朗运动。（）
A 正确
B 错误
13、含有期权的保本型结构化产品，投资者相当于持有期权空头。（）
A 正确
B 错误
14、中期借贷便利（MLF）发挥着利率走廊下限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。（）
A 正确
B 错误
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