一、单选题
1、市场传闻A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回，同时市场隔夜利率大涨，创下历史新高。该事件中，涉及到流动风险成因的主要风险因素是（）
A、信用风险、国别风险
B、操作风险、市场风险
C、声誉风险、信息科技风险
D、信用风险、市场风险
2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）
A、为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
B、实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
C、与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
D、对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
3、某企业在银行有一笔信用贷款，当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（LGD）会（）
A、无法确定
B、降低
C、不变
D、增加
4、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）
A、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
B、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
C、压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平
D、VaR方法只有在99%的置信区间内有效
5、假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）
A、33.3%，66.7%
B、80%，20%
C、66.7%，33.3%
D、20%，80%
6、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）
A、与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币
B、要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履行保函
C、要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保
D、支持出口信用保险公司投保客户的境外项目
7、某商业银行客户经理在金融产品销售过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）
A、内部欺诈
B、客户、 产品和业务活动事件
C、内部流程
D、执行、交割和流程管理事件
8、下列关于商业银行资本的表述， 不正确的是()。
A、经济资本在数额上与预期损失相等
B、监管资本多用来计算信用风险集中度、市场风险高低等指标
C、监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D、账面资本等于资产负债表上的总资产减总负债
9、自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的是（）
A、可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失
B、通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
C、通常会给实体经济带来严重的负面影响
D、一般会威胁到整个金融体系的稳定
10、假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调。从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）
A、所有企业的履约程度有一定程度的降低
B、借款人承受较高的风险
C、所有企业的违约风险有一定程度的降低
D、潜在借款人的风险水平上升
11、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是(）
A、声誉风险
B、市场风险
C、操作风险
D、法律风险
12、利率风险计量不包括以下( )方法。
A、敞口分析
B、缺口分析
C、敏感性分析
D、久期分析
13、下列商业银行内设机构中，最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）
A、资产处置委员会
B、资产负债管理委员会
C、风险管理与内部控制委员会
D、薪酬与提名委员会
14、根据2017年《巴塞尔III最终方案》，某商业银行操作风险计量岗工作人员采用新标准法计量操作风险资本时，算出业务规模（BI）为400亿欧元，BI范围及对应的边际系数如下表所示，则该行的业务规模参数（BIC）为（）
|
区间 |
BI范围
|
BI边际系数（αi）
|
|
1
|
≤10亿欧元
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12%
|
|
2
|
10亿欧元≤BI≤300亿欧元
|
15%
|
|
3
|
＞300亿欧元
|
18%
|
A、53.7
B、72
C、62.7
D、60
15、下列关于商业银行资本规划频率的表述错误的是（）
A、银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年
B、由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响
C、资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划
D、商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立
16、某企业向银行申请贷款，担保方式为权利质押担保，下列不能作为质物的是（）
A、大额存单
B、仓单、提单
C、银行承兑汇票
D、应付账款
17、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）
A、声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设
B、声誉风险管理应主要针对员工言行和理财产品
C、声誉风险管理应尽可能覆盖商业银行的各种行为
D、声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
18、股票市场大幅度下跌及货币市场大幅度波动，属于（ ）压力情景
A、信用风险
B、市场风险
C、声誉风险
D、操作风险
19、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）
A、银行评级下调
B、资产质量恶化
C、收购规模急剧增大
D、银行股票价格大幅上涨
20、统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照（ ）合并计算产品所投资的底层资产
A、重要原则
B、整体原则
C、适当原则
D、穿透原则
21、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析。
A、风险特点
B、风险类型
C、业务特点
D、风险事件
22、某国当局无法提供足够外汇或禁止借款人兑换外汇，或禁止借款人兑换外汇，或禁止借款人将外汇汇出境外，导致借款人对其境外债务违约，该风险类型是（）
A、市场风险
B、转移风险
C、汇率风险
D、主权风险
23、商业银行的零售存款通常被认为是（）
A、来源集中，流动性风险低
B、来源集中，流动性风险高
C、来源分散，流动性风险低
D、来源分散，流动性风险高
24、新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务，从而可能使商业银行产生（）的风险。
A、盈利
B、破产
C、损失
D、违约
25、某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减因素和储备资本的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得（）亿元，一级资本不得（）亿元，总资本要求不得（）亿元。
A、高于1000，高于1600，高于2100
B、低于900，低于1200，低于1600
C、低于1000，低于1200，低于1600
D、高于900，高于1600，高于2100
26、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段。包括（）
A、专家判断法、评级模板、违约概率模型
B、专家判断法、信用评分模型、违约概率模型
C、专家判断法、打分卡模型、违约概率模型
D、人工分析法、评级模板、打分卡模型
27、下对关于商业银行业务外包的表述，最不恰当的是()
A、商业银行的外包商负责制定外包战略发展规划
B、商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查
C、南业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
D、商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制
28、根据我国监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于(）
A、25%
B、50%
C、20%
D、30%
29、假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）
A、蒙特卡罗模拟法
B、方差协方差法
C、历史模拟法
D、标准法
30、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，最不恰当的是(）
A、透明的信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
B、透明的信息披露能够揭示商业银行的经营状况及经营者的行为
C、透明的信息披露是消除信息不对称和降低代理成本的有效途径之一
D、透明的信息披露会降低审计效率，同时也能够降低审计风险
31、巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求
A、0%-5.5%
B、1%-3.5%
C、0%-2.5%
D、1%-4.5%
32、“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言，体现的是（）的风险管理策略。
A、风险对冲
B、风险规避
C、风险转移
D、风险分散
33、下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）。
A、信贷限额
B、止损限额
C、行业限额
D、国别限额
34、某商业银行当期正常类贷款2300亿元，关注类贷款500亿元，次级类贷款90亿元，可疑类贷款24亿元，损失类贷款6亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为100亿元、42亿元、8亿元，则该银行的不良贷款拨备覆盖率为（）
A、5014%
B、132%
C、5.36%
D、125%
35、流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括（）
A、流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识
B、流动性应急管理有助于银行管理人员减缓决策
C、流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一
D、流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本
36、商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）
A、股东大会
B、董事会
C、高级管理层
D、风险管理部门
37、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性表述，最不恰当的是（）
A、明确损失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失
B、分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日（准备计提日）等
C、建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制定的阈值应确保一致
D、明确合并及分析规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等
38、对于商业银行来说，贷款拨备率的定义是（）
A、（一般准备+专项准备+特种准备）/各项贷款余额×100%
B、（一般准备+专项准备+特种准备）/损失类贷款×100%
C、（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额×100%
D、（逾期贷款余额+呆滞贷款余额+呆账贷款余额）/各项贷款余额×100%
39、2004年，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯作为共同创始成员国成立的国际反洗钱组织是（）。
A、埃格蒙特集团
B、沃尔夫斯堡集团
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、亚太反洗钱集团
40、下列关于违约与不良的判断正确的是（）。
A、违约债项可以核销
B、一笔贷款不良，则该客户的所有贷款均变为不良
C、一笔贷款违约，则该客户违约
D、违约贷款等于不良贷款
41、商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分析。
A、因果分析模型
B、风险与控制自我评估
C、损失数据收集
D、关键风险指标
42、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势，下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错误的是（）。
A、报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议
B、报告应评估主要风险状况及发展趋势，战略目标和外部环境对资本水平的影响等
C、报告仅作为银行内部资本管理使用，不需提交监管机构审阅
D、报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
43、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策，从宏观角度看，相对于高利率水平，在宽松货币政策的影响下（ ）。
A、企业的履约能力有一定程度下降
B、企业的违约风险相对较低
C、借款人承受较高的利率风险
D、借款人的违约损失率上升
44、下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（）
A、国内信贷不属于国别风险分析的主体内容
B、国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系
C、国别风险包括信用风险，市场风险或流动性风险的加总
D、国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽
45、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务条线。
A、公司金融
B、代理服务
C、资产管理
D、零售银行
46、T银行纽约子公司分析师预测，近期美联储加息的概率为0.3，如果美联储加息，经济陷入衰退的概率为0.6，如果美联储不加息，经济陷入衰退的概率0.2，则经济衰退的概率为（ ）
A、0.32
B、0.50
C、0.20
D、0.26
47、下列资本工具中，（）属于商业银行的其他一级资本。
A、盈余公积
B、超额贷款损失准备可计入部分
C、优先股及其溢价
D、一般贷款损失准备
48、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）
A、留存盈余
B、永续债
C、可转换债券
D、首次公开发行（IPO）
49、客户评级反映客户违约风险的大小，下列客户等级对应违约概率为100%的是（）。
A、次级
B、违约级
C、垃圾级
D、AA级
二、判断题
50、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。
A 正确
B 错误
51、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流 。
A 正确
B 错误
52、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击
A 正确
B 错误
53、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。
A 正确
B 错误
54、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。
A 正确
B 错误
55、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。
A 正确
B 错误
56、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。
A 正确
B 错误
57、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。
A 正确
B 错误
58、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。
A 正确
B 错误
59、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。
A 正确
B 错误
60、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。
A 正确
B 错误
61、假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。
A 正确
B 错误
62、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A 正确
B 错误
63、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。
A 正确
B 错误
64、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。
A 正确
B 错误
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