一、单选题
1、市场传闻A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回，同时市场隔夜利率大涨，创下历史新高。该事件中，涉及到流动风险成因的主要风险因素是（）
A、信用风险、国别风险
B、操作风险、市场风险
C、声誉风险、信息科技风险
D、信用风险、市场风险
解析：
根据题目描述，A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回，这涉及到了信用风险。因为A银行未能履行还款义务，导致B银行遭受损失。同时，市场隔夜利率大涨，创下历史新高，这涉及到了市场风险。因为利率的波动可能会影响金融产品的价值，造成经济损失。因此，该事件中涉及到流动风险成因的主要风险因素是信用风险和市场风险。选项D正确。
2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）
A、为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
B、实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
C、与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
D、对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
解析：
根据题目描述，关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是“为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长”。这一表述忽视了风险管理信息系统应该针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等设置不同的登录级别，以确保系统的安全性和有效性。因此，答案为A。
3、某企业在银行有一笔信用贷款，当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（LGD）会（）
A、无法确定
B、降低
C、不变
D、增加
解析：
当某企业在银行有一笔信用贷款，商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加了商用房地产作为抵押。这意味着贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押品，使得抵押贷款的清偿优先性得以提高。在借款企业破产清算时，银行可以通过抵押物的变现来提高回收率，从而降低违约损失率（LGD）。因此，该笔债项的违约损失率会降低。
4、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）
A、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
B、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
C、压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平
D、VaR方法只有在99%的置信区间内有效
解析：
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但并没有说明极端损失情况下的情况，因此需要通过压力测试来补充。所以，选项A正确。
5、假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）
A、33.3%，66.7%
B、80%，20%
C、66.7%，33.3%
D、20%，80%
解析：
假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，需要构造一个预期收益率为5%的资产组合。根据资产组合的加权平均收益率公式，可以计算出该风险资产和国债的投资权重。设风险资产的投资权重为x，则国债的投资权重为1-x，根据题意可列方程：3%(1-x) + 6%x = 5%，解这个方程可以得到x = 66.7%，即风险资产的投资权重为66.7%，国债的投资权重为33.3%。因此，答案为C。
6、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）
A、与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币
B、要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履行保函
C、要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保
D、支持出口信用保险公司投保客户的境外项目
解析：
根据题干所述，商业银行的国别风险缓释手段包括了解客户及所在国家风险、严守集中度限额、通过投保国别风险保险转移风险、增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑、以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排等。而选项A“与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币”并不是商业银行国别风险的缓释手段之一。所以答案为A。
7、某商业银行客户经理在金融产品销售过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）
A、内部欺诈
B、客户、 产品和业务活动事件
C、内部流程
D、执行、交割和流程管理事件
解析：
根据操作风险损失事件分类，某商业银行客户经理向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，并因此违反适当性原则遭到监管处罚的事件，应当归类于客户、产品和业务活动事件。这一事件涉及银行未对特定客户履行适当的义务，即未根据客户的实际风险承受能力推荐合适的产品，导致客户因购买不适合其风险承受能力的产品而遭受损失。因此，该事件属于因未按规定履行对特定客户的义务导致的损失事件。
8、下列关于商业银行资本的表述， 不正确的是()。
A、经济资本在数额上与预期损失相等
B、监管资本多用来计算信用风险集中度、市场风险高低等指标
C、监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D、账面资本等于资产负债表上的总资产减总负债
解析：
经济资本不是真正的银行资本，它是根据银行资产的风险程度计算出来的，用于吸收未来预期损失，在数额上与非预期损失相等。因此，选项A表述不正确。监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，用于计算信用风险集中度、市场风险高低等指标。账面资本等于资产负债表上的总资产减去总负债。选项B、C、D的表述均正确。
9、自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的是（）
A、可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失
B、通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
C、通常会给实体经济带来严重的负面影响
D、一般会威胁到整个金融体系的稳定
解析：
本题要求选出关于系统性金融风险影响表述最不恰当的一项。系统性金融风险是指那些对整个金融体系稳定产生威胁的风险。其影响可能包括导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失，对实体经济带来严重的负面影响，以及威胁到整个金融体系的稳定。而关于分散化投资，它可以降低非系统性金融风险的影响，但对于系统性金融风险，其影响是全局性的，无法通过分散化投资来降低。因此，B项的表述是不恰当的。
10、假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调。从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）
A、所有企业的履约程度有一定程度的降低
B、借款人承受较高的风险
C、所有企业的违约风险有一定程度的降低
D、潜在借款人的风险水平上升
解析：
根据题目描述，中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调。在宽松的货币政策下，通常会有更多的货币供应，降低借贷成本，刺激经济活动。这通常会使企业和个人的融资环境更为宽松，从而降低了违约风险。因此，选项C“所有企业的违约风险有一定程度的降低”是正确的。选项A和D提到风险水平上升或履约程度降低，这与宽松货币政策的影响是相反的，因此不正确。选项B虽然可能受到某些特定情况的影响，但宽松货币政策本身并不直接导致借款人承受较高的风险，因此也不正确。
11、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是(）
A、声誉风险
B、市场风险
C、操作风险
D、法律风险
解析：
市场风险是商业银行所面临的具有系统性风险特征的风险之一。市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。因此，正确答案为B。
12、利率风险计量不包括以下( )方法。
A、敞口分析
B、缺口分析
C、敏感性分析
D、久期分析
解析：
外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法，不属于利率风险的计量方法。而缺口分析、敏感性分析和久期分析都是利率风险的计量方法。因此，选项A是正确答案。
13、下列商业银行内设机构中，最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）
A、资产处置委员会
B、资产负债管理委员会
C、风险管理与内部控制委员会
D、薪酬与提名委员会
解析：
商业银行高级管理层风险管理相关委员会主要包括负责审议各类具体风险管理政策、制度和风险水平的专业风险管理委员会。根据常见实践，这些委员会可能包括信用风险委员会、市场风险委员会、操作风险委员会和资产负债委员会等。这些委员会旨在处理不同类型的风险。而薪酬与提名委员会通常涉及薪酬制度和人员提名等人事相关议题，与风险管理直接相关的可能性较低。因此，最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是D选项，薪酬与提名委员会。
14、根据2017年《巴塞尔III最终方案》，某商业银行操作风险计量岗工作人员采用新标准法计量操作风险资本时，算出业务规模（BI）为400亿欧元，BI范围及对应的边际系数如下表所示，则该行的业务规模参数（BIC）为（）
|
区间 |
BI范围
|
BI边际系数（αi）
|
|
1
|
≤10亿欧元
|
12%
|
|
2
|
10亿欧元≤BI≤300亿欧元
|
15%
|
|
3
|
＞300亿欧元
|
18%
|
A、53.7
B、72
C、62.7
D、60
解析：
根据题目给出的信息，操作风险计量岗工作人员算出的业务规模（BI）为400亿欧元，落在第三个区间，即BI大于300亿欧元。根据表格中的BI边际系数，该行的业务规模参数（BIC）计算如下：
BIC = BI × αi = 10亿欧元 × 12% + （BI - 10亿欧元）× 15% + （超出部分）× 18%
= 1.2亿欧元 + （BI - 1亿） × 15% + （超出部分）× 18% （因为BI为整数，所以省略了小数部分）
= 1.2亿欧元 + （BI - 3亿）× 15%（因为前三个区间分界点为前闭后开区间，所以第一个区间取到上限）
= 62.7亿欧元。
15、下列关于商业银行资本规划频率的表述错误的是（）
A、银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年
B、由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响
C、资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划
D、商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立
解析：
商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测并不是完全相互独立的。由于银行对未来一年往往有更多的信息，这些基础信息会影响到对未来三年甚至五年的预测。滚动预测的方式意味着每年的规划都是基于当前的信息和情境重新开展的，因此第一年的预测为后几年的预测提供了基础。所以，选项D的表述是错误的。
16、某企业向银行申请贷款，担保方式为权利质押担保，下列不能作为质物的是（）
A、大额存单
B、仓单、提单
C、银行承兑汇票
D、应付账款
解析：
在权利质押担保中，作为质物的应当是能够让与的财产权利。选项A的大额存单、选项B的仓单和提单、选项C的银行承兑汇票都是可以让与的财产权利，因此可以作为质物。而选项D的应付账款是一种负债，不是财产权利，因此不能作为质物。
17、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）
A、声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设
B、声誉风险管理应主要针对员工言行和理财产品
C、声誉风险管理应尽可能覆盖商业银行的各种行为
D、声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
解析：
根据银监会发布的《商业银行声誉风险管理指引》，商业银行声誉风险管理的最佳做法应是全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。因此，C选项正确，其他选项没有全面覆盖商业银行的各种行为，所以排除。
18、股票市场大幅度下跌及货币市场大幅度波动，属于（ ）压力情景
A、信用风险
B、市场风险
C、声誉风险
D、操作风险
解析：
根据参照解析，股票市场大幅度下跌及货币市场大幅度波动属于市场风险的压力情景。因此，正确答案为B。
19、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）
A、银行评级下调
B、资产质量恶化
C、收购规模急剧增大
D、银行股票价格大幅上涨
解析：
根据给出的解析，商业银行流动性应急机制中的预警信号包括银行收入下降、资产质量恶化、银行评级下调、无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大、股价大幅下跌以及资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。选项D中“银行股票价格大幅上涨”并不属于预警信号之一。因此，答案为D。
20、统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照（ ）合并计算产品所投资的底层资产
A、重要原则
B、整体原则
C、适当原则
D、穿透原则
解析：
统计资产管理产品的杠杆水平时，为了全面、准确地反映产品的实际风险，应当按照穿透原则合并计算产品所投资的底层资产。这一原则要求深入探究产品的投资构成，全面考虑产品的实际风险暴露，以确保对资产管理产品的杠杆水平进行准确评估和监管。因此，正确答案为D。
21、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析。
A、风险特点
B、风险类型
C、业务特点
D、风险事件
解析：
新产品（业务）风险识别是商业银行在产品主管部门在新产品（业务）研发和投产过程中，结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析的过程。因此，正确答案为B，即风险类型。
22、某国当局无法提供足够外汇或禁止借款人兑换外汇，或禁止借款人兑换外汇，或禁止借款人将外汇汇出境外，导致借款人对其境外债务违约，该风险类型是（）
A、市场风险
B、转移风险
C、汇率风险
D、主权风险
解析：
题目中描述的某国当局无法提供足够外汇或禁止借款人兑换外汇，导致借款人对其境外债务违约的风险类型，符合转移风险的定义。转移风险是国别风险的一种，指的是借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。因此，B选项正确。而市场风险、汇率风险和主权风险的定义及特点与题目描述的风险情况不符，故排除A、C、D选项。
23、商业银行的零售存款通常被认为是（）
A、来源集中，流动性风险低
B、来源集中，流动性风险高
C、来源分散，流动性风险低
D、来源分散，流动性风险高
解析：
商业银行的零售存款来源比较分散，由于涉及众多个人和企业的存款，其流动性风险相对较低。因此，选项C“来源分散，流动性风险低”是正确的描述。
24、新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务，从而可能使商业银行产生（）的风险。
A、盈利
B、破产
C、损失
D、违约
解析：
新产品的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务，从而可能使商业银行产生损失的风险。因此，选项C“损失”是正确答案。其他选项如盈利、破产和违约虽然也可能与信用风险有关，但不符合题目中的描述。
25、某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减因素和储备资本的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得（）亿元，一级资本不得（）亿元，总资本要求不得（）亿元。
A、高于1000，高于1600，高于2100
B、低于900，低于1200，低于1600
C、低于1000，低于1200，低于1600
D、高于900，高于1600，高于2100
解析：
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%。在不考虑扣减因素和储备资本的情况下，商业银行风险加权资产为20000亿元时，其核心一级资本不得低于的风险加权资产的最低要求为：20000亿元 * 5% = 1000亿元。一级资本不得低于的风险加权资产的最低要求为：20000亿元 * 6% = 1200亿元。总资本要求不得低于的风险加权资产的最低要求为：20000亿元 * 8% = 1600亿元。因此，答案为C。
26、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段。包括（）
A、专家判断法、评级模板、违约概率模型
B、专家判断法、信用评分模型、违约概率模型
C、专家判断法、打分卡模型、违约概率模型
D、人工分析法、评级模板、打分卡模型
解析：
商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，分别是专家判断法、信用评分模型、违约概率模型。因此，正确答案为B。
27、下对关于商业银行业务外包的表述，最不恰当的是()
A、商业银行的外包商负责制定外包战略发展规划
B、商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查
C、南业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
D、商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制
解析：
关于商业银行业务外包的表述中，最不恰当的是“商业银行的外包商负责制定外包战略发展规划”。根据商业银行开展外包活动应遵循的原则，商业银行应根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，而不是由外包商来负责制定。因此，选项A描述不当。而选项B、C、D都是关于商业银行业务外包的恰当表述。
28、根据我国监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于(）
A、25%
B、50%
C、20%
D、30%
解析：
根据我国监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于25%，因此答案为A。
29、假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）
A、蒙特卡罗模拟法
B、方差协方差法
C、历史模拟法
D、标准法
解析：
方差协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，因此资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布。在这种假设下，可以利用正态分布的统计特征来简化计算VaR。因此，该方法被称为方差协方差法，选项B是正确答案。其他选项如蒙特卡罗模拟法、历史模拟法、标准法等并不直接利用正态分布的统计特征来计算VaR。
30、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，最不恰当的是(）
A、透明的信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
B、透明的信息披露能够揭示商业银行的经营状况及经营者的行为
C、透明的信息披露是消除信息不对称和降低代理成本的有效途径之一
D、透明的信息披露会降低审计效率，同时也能够降低审计风险
解析：
透明的信息披露能够揭示商业银行的经营状况及经营者的行为，强化外部市场对经营者行为的约束，降低代理成本和审计风险。但透明的信息披露并不会降低审计效率，因此D选项的表述不恰当。
31、巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求
A、0%-5.5%
B、1%-3.5%
C、0%-2.5%
D、1%-4.5%
解析：
根据巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时，若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本要求为1% -3.5%。因此，选项B是正确答案。
32、“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言，体现的是（）的风险管理策略。
A、风险对冲
B、风险规避
C、风险转移
D、风险分散
解析：
经典的投资格言“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”体现的是风险分散的策略。通过多样化投资，将资金分配到不同的投资领域或资产类别，可以降低单一投资带来的风险。这种策略的目的是将风险分散到多个不同的投资中，以减少任何单一投资可能带来的损失。因此，答案为D，即风险分散。
33、下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）。
A、信贷限额
B、止损限额
C、行业限额
D、国别限额
解析：
根据题干，商业银行市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额和敏感度限额等。在这些选项中，止损限额符合市场风险限额指标的定义。因此，正确答案是B。信贷限额、行业限额和国别限额不属于市场风险限额指标。
34、某商业银行当期正常类贷款2300亿元，关注类贷款500亿元，次级类贷款90亿元，可疑类贷款24亿元，损失类贷款6亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为100亿元、42亿元、8亿元，则该银行的不良贷款拨备覆盖率为（）
A、5014%
B、132%
C、5.36%
D、125%
解析：
根据题目给出的数据，我们可以计算不良贷款拨备覆盖率。首先，需要计算不良贷款余额，这包括次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款的总和，即90亿元（次级类）+24亿元（可疑类）+6亿元（损失类）=120亿元。然后，计算贷款损失准备，这包括一般准备、专项准备和特种准备的总和，即100亿元（一般准备）+42亿元（专项准备）+8亿元（特种准备）=150亿元。最后，不良贷款拨备覆盖率 = (一般准备 + 专项准备 + 特种准备) / 不良贷款余额 × 100% = 150亿元 / 120亿元 × 100% ≈ 125%。因此，该银行的不良贷款拨备覆盖率约为125%，答案为D。
35、流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括（）
A、流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识
B、流动性应急管理有助于银行管理人员减缓决策
C、流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一
D、流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本
解析：
流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制的原因包括：
A. 流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识，提高应对危机的及时性。
C. 流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一。
D. 流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本，通过更好的管理和规划来提高资金利用效率，降低不必要的成本支出。
而B选项“流动性应急管理有助于银行管理人员减缓决策”并不是建立流动性风险应急管理机制的原因。因此，本题正确答案为B。
36、商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）
A、股东大会
B、董事会
C、高级管理层
D、风险管理部门
解析：
商业银行对市场风险管理承担最终责任的是董事会。董事会负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。因此，本题答案为B。
37、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性表述，最不恰当的是（）
A、明确损失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失
B、分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日（准备计提日）等
C、建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制定的阈值应确保一致
D、明确合并及分析规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等
解析：
商业银行在操作风险损失数据统计工作中，需要明确损失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失等，也要分析不同数据采集时点的差异，明确合并及分析规则。同时，建立适当的数据阈值是很重要的，但并不意味着对于数据收集和建模所制定的阈值应该保持一致。实际上，可以根据具体情况为数据收集和建模制定不同的阈值，但要避免建模阈值大大高于收集阈值，并且需要对阈值情况进行合理解释说明。因此，最不恰当的表述是C选项。
38、对于商业银行来说，贷款拨备率的定义是（）
A、（一般准备+专项准备+特种准备）/各项贷款余额×100%
B、（一般准备+专项准备+特种准备）/损失类贷款×100%
C、（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额×100%
D、（逾期贷款余额+呆滞贷款余额+呆账贷款余额）/各项贷款余额×100%
解析：
贷款拨备率是指商业银行为了应对贷款可能出现的损失而计提的贷款损失准备与各项贷款余额之间的比率。根据定义，贷款拨备率的计算公式为“（一般准备+专项准备+特种准备）/各项贷款余额×100%”。因此，正确答案为A。
39、2004年，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯作为共同创始成员国成立的国际反洗钱组织是（）。
A、埃格蒙特集团
B、沃尔夫斯堡集团
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、亚太反洗钱集团
解析：
中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立的国际反洗钱组织是欧亚反洗钱与反恐融资小组。因此，选项C是正确答案。
40、下列关于违约与不良的判断正确的是（）。
A、违约债项可以核销
B、一笔贷款不良，则该客户的所有贷款均变为不良
C、一笔贷款违约，则该客户违约
D、违约贷款等于不良贷款
解析：
关于违约与不良的判断，正确的是“违约债项可以核销”。不良贷款的判定需要经过严格的认定程序，并不能简单地等同于违约贷款。一笔贷款违约，并不代表客户的所有贷款都变为不良。因此，选项A是正确的。
41、商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分析。
A、因果分析模型
B、风险与控制自我评估
C、损失数据收集
D、关键风险指标
解析：
商业银行运用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分析。这一模型能够帮助银行深入理解操作风险，从而更有效地评估和管理风险。因此，答案为A。
42、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势，下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错误的是（）。
A、报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议
B、报告应评估主要风险状况及发展趋势，战略目标和外部环境对资本水平的影响等
C、报告仅作为银行内部资本管理使用，不需提交监管机构审阅
D、报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
解析：
商业银行的内部资本充足评估程序报告体系不仅作为银行内部资本管理使用，还需要提交给监管机构审阅。报告体系是银行自我评估的重要参考文件，同时也是银行提交给监管机构的合规文件，监管机构会根据银行提交的报告来评估银行的资本充足情况和内部资本管理水平。因此，选项C的表述错误。
43、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策，从宏观角度看，相对于高利率水平，在宽松货币政策的影响下（ ）。
A、企业的履约能力有一定程度下降
B、企业的违约风险相对较低
C、借款人承受较高的利率风险
D、借款人的违约损失率上升
解析：
根据题目描述，低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。在宽松货币政策的影响下，企业的融资环境相对宽松，资金成本降低，从而企业的违约风险相对较低。因此，选项B是正确答案。而选项A、C、D都与宽松货币政策的影响不符，故排除。
44、下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（）
A、国内信贷不属于国别风险分析的主体内容
B、国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系
C、国别风险包括信用风险，市场风险或流动性风险的加总
D、国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽
解析：
关于商业银行国别风险的表述中，最不恰当的是C选项。国别风险是一种特殊类型的风险，与其他风险（如信用风险、市场风险等）是交叉关系，而不是简单的加总关系。国别风险涉及多个风险维度，包括转移风险、主权风险、货币风险等，但不能简单地将其他风险类型直接加总为国别风险。因此，C选项的表述是不恰当的。
45、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务条线。
A、公司金融
B、代理服务
C、资产管理
D、零售银行
解析：
按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于零售银行业务条线。因此，正确答案为D。
46、T银行纽约子公司分析师预测，近期美联储加息的概率为0.3，如果美联储加息，经济陷入衰退的概率为0.6，如果美联储不加息，经济陷入衰退的概率0.2，则经济衰退的概率为（ ）
A、0.32
B、0.50
C、0.20
D、0.26
解析：
根据题目描述，我们需要计算经济衰退的总概率。经济衰退可以在两种情况下发生：一是美联储加息的情况下发生经济衰退，二是美联储不加息的情况下发生经济衰退。
首先，计算美联储加息的情况下发生经济衰退的概率：美联储加息的概率为0.3，如果加息经济陷入衰退的概率为0.6，所以这一情况下的经济衰退概率为 0.3 × 0.6 = 0.18。
然后，计算美联储不加息的情况下发生经济衰退的概率：美联储不加息的概率为0.7（因为总概率为1，加息的概率是0.3，所以不加息的概率为1-0.3=0.7），如果不加息经济陷入衰退的概率为0.2，所以这一情况下的经济衰退概率为 0.7 × 0.2 = 0.14。
最后，将这两种情况的经济衰退概率相加，得到总的经济衰退概率：0.18（美联储加息时） + 0.14（美联储不加息时）= 0.32。
因此，经济衰退的总概率为0.32，答案为A。
47、下列资本工具中，（）属于商业银行的其他一级资本。
A、盈余公积
B、超额贷款损失准备可计入部分
C、优先股及其溢价
D、一般贷款损失准备
解析：
商业银行的其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价，例如优先股及其溢价。因此，选项C是正确答案。其他选项如盈余公积、超额贷款损失准备可计入部分和一般贷款损失准备等不属于商业银行的其他一级资本。
48、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）
A、留存盈余
B、永续债
C、可转换债券
D、首次公开发行（IPO）
解析：
商业银行资本补充的外源性方式主要包括发行股票、债券等金融工具，如永续债、可转换债券和首次公开发行（IPO）等。而留存盈余是商业银行内源性资本补充的一种形式，不属于外源性方式。因此，答案为A。
49、客户评级反映客户违约风险的大小，下列客户等级对应违约概率为100%的是（）。
A、次级
B、违约级
C、垃圾级
D、AA级
解析：
客户评级反映客户违约风险的大小，其中违约级（B）的客户违约概率为100%，即该级别的客户已经处于违约状态或极有可能违约。其他选项如次级、垃圾级和AA级并不对应100%的违约概率。因此，正确答案是B。
二、判断题
50、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。
A 正确
B 错误
解析：
虽然借款人提供了足额的抵押物，并且扣除风险缓释后银行实际风险敞口为0，但这并不意味着银行完全不承担任何风险。银行在处理抵押物时可能会面临诸如处置成本、市场价值波动等风险。因此，银行仍然需要谨慎评估和管理相关风险。
51、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流 。
A 正确
B 错误
解析：
题目中的说法“以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，代表着国际银行业监管的主流”，虽然强调了风险为本的监管方式的重要性，但没有直接说明它是否完全符合国际银行业监管的主流趋势。参照解析中提到，在有限资源的约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，这代表着国际银行业监管的发展趋势和方向，并在实践中发挥着重要作用。这表明风险为本的监管方式虽然重要且具备成本效益，但并不等同于它就是国际银行业监管的唯一主流方式。因此，题目的表述存在一定的问题，选择B错误。
52、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击
A 正确
B 错误
解析：
题目中的描述表明商业银行确实需要对危机管理做好事前准备，建立沟通预案等。但题目提到的“制定有效的危机管理意识”存在不妥，因为“意识”不能被制定，应该是指制定有效的危机应对措施。因此，该题目描述存在错误。
53、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。
A 正确
B 错误
解析：
题目中的描述是关于资本规划的定义和目的。根据描述，资本规划涉及对商业银行在正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并与目标资本充足率进行比较。相应地调整财务规划和业务规划，以确保银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。因此，题目中的描述是正确的。但参考答案给出了错误的答案，所以正确答案是B（错误）。
54、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。
A 正确
B 错误
解析：
假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，意味着其对风险的控制要求更高，因此需要更多的经济资本来覆盖可能的损失。因此，经济资本对损失的覆盖程度会越高，数额也会越大。所以该说法正确，但题目要求判断错误选项，故选择B。
55、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。
A 正确
B 错误
解析：
风险缓释工具确实可以将国别风险有效地转移至提供国别风险缓释工具的主体。通过风险缓释工具，商业银行可以将自身的风险暴露转移给第三方，从而实现风险的分散和降低。因此，该题目中的说法是正确的。
56、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。
A 正确
B 错误
解析：
题目中的描述与参考答案一致，指出标准化理财投资涉及理财资金直接或间接投资于具有公开市场交易、公允价值和较高流动性的标准化金融工具，如债券、股票、外汇等。因此，题目中的描述是正确的，但题目要求判断错误选项，故选择B。
57、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。
A 正确
B 错误
解析：
在流动性风险管理中，商业银行需要考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。为了获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险，商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源和使用的同质性和相关性。因此，该题目中的说法“商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题”是错误的。
58、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。
A 正确
B 错误
解析：
根据题目描述，广义上的行为风险确实是指金融机构的行为给消费者或市场带来不良后果的风险。而不仅仅是零售业务行为的风险。因此，题目中的说法是正确的。参照解析也支持这一点，提到广义上的行为风险不仅包括零售市场的不当行为，还包括其他市场如批发市场上的不当行为。
59、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。
A 正确
B 错误
解析：
市值重估工作应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。前台人员虽然最接近市场，能够方便地获取资产的市场价格，但市值重估涉及到风险管理和合规问题，需要独立的部门来进行，以确保估值的准确性和公正性。因此，认为市值重估工作应当由前台负责是错误的。
60、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。
A 正确
B 错误
解析：
风险分散是指通过多样化投资来分散并降低风险的策略性选择，而不是通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险分散给其他经济主体。因此，题目中的描述与风险分散的实际含义不符，判断为错误。
61、假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。
A 正确
B 错误
解析：
根据题干，当某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况时，商业银行应该重新评定该企业的信用等级。这是商业银行进行信用评级的一种常规做法，以确保信用等级的真实性和准确性。因此，题干中的说法是正确的，但参考答案给出了错误的答案。商业银行应该根据实际情况，对客户的信用状况进行定期评定和适时调整，以确保信用评级的有效性和可靠性。
62、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A 正确
B 错误
解析：
题目中给出的描述是正确的洗钱罪定义，因此答案为B，表示题目中的描述是错误的。
63、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。
A 正确
B 错误
解析：
题目陈述的是风险管理理念与风险文化之间的关系，指出风险管理理念是风险文化的核心，并且风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节和阶段。然而，参考答案给出的是B即错误。可能是因为题目对风险管理理念和风险文化的描述不够准确或存在误解。风险管理理念确实是风险文化的重要组成部分，但并不能说是其核心；此外，风险管理理念和风险文化都会渗透到风险管理的各个环节和阶段，而不仅仅是风险文化单方面需要渗透。因此，题目的表述存在一些问题，答案应为B。
64、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。
A 正确
B 错误
解析：
根据金融稳定理事会（FSB）的要求，被列为系统重要性金融机构的商业银行应该制定恢复计划，并且该计划应该在压力测试的基础上明确在资本短缺、流动性压力等情境下的应对措施。因此，题干中的描述是正确做法，但题目的表述方式是判断题，需要判断题目的说法是否正确，由于题目中的描述是符合要求的正确做法，因此判断正确答案为A。而题干给出的参考答案为B（错误），与正确答案相反。
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