商业银行风险 -- 银行从业（初级）

考点 1 风险、收益与损失（☆☆） 

1.风险

（1）未来结果出现收益或损失的不确定性。

（2）如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事 件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。

2.损失

（1）损失与风险的区别 风险≠损失，损失：事后，风险：事前

（2）损失的种类

考点 2 系统性金融风险（☆）

1.含义

由于金融体系的内在相关性，单个或一部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失，在金融 机构和市场之间快速蔓延，导致整个金融系统崩溃的风险以及对实体经济产生严重负面效应 的可能性。

2.特征

复杂性；突发性；交叉传染性快，波及范围广；负外部性强。 3.全球系统重要性银行分组及附加资本要求

考点 3 商业银行风险的主要类别（☆☆☆） 

1.信用风险

（1）含义

债务人或交易对手未能履行合同规定的义务（违约风险）或信用质量发生变化，影响金 融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

（2）来源

表内：贷款、债券投资等 表外：信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等

（3）影响后果

基础金融产品：损失最多是全部账面价值 衍生产品：潜在的风险损失巨大

（4）特殊的信用风险 结算风险：交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

（5）特征

由个案因素决定，观察数据少且不易获取，属于非系统性风险，存在于银行账户。

2.市场风险

（1）含义

金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

（2）种类

利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险。

（3）特征

数据充分且易于计量，更适于采用量化技术加以控制，属于系统性风险，存在于交易账户。

3.操作风险

（1）含义

由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险， 包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

（2）种类

（3）特征：普遍性和非营利性。 

4.法律风险

（1）含义

商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争 议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。

（2）本质

是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、 罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

（3）种类:违规风险与监管风险。 

5.流动性风险

（1）含义

商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和 满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

（2）特征

是银行所有风险中最具破坏力的风险，终结者，多维风险。流动性风险管理水平体现了 商业银行的整体经营管理水平。

6.国别风险

（1）含义

由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人 没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失， 或使商业银行遭受其他损失的风险。

【提示】国别风险体系中的国家或地区，指不同的司法管辖区或经济体。

（2）产生原因

一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债 务、外汇管制或货币贬值等。

7.声誉风险

（1）含义

由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

（2）特征

声誉风险被看作是对其经济价值最大的威胁，多维风险。 8.战略风险

（1）含义

商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决 策给商业银行造成损失或不利影响的风险（多维风险）。

（2）表现

①商业银行战略目标缺乏整体兼容性；

②为实现战略目标而制定的经营策略存在缺陷；

③为实现战略目标所需要的资源匮乏；

④整个战略实施过程的质量难以保证。

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