考点 1 商业银行风险管理的模式
考点 2 商业银行风险管理的策略（☆☆☆）
1.风险分散
（1）含义
通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择（“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”）。
（2）理论依据
马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为 1（即不完全正相 关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
（3）前提条件
相互独立的多种资产组成的投资组合，组合中的资产个数足够多。
（4）应对措施
商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一 个借款人。
①信贷资产组合管理
②与其他商业银行组成银团贷款 2.风险对冲
（1）含义
通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜 在损失的一种策略性选择。
（2）种类
①自我对冲：商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具 有的对冲特性进行风险对冲。
②市场对冲：对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生 产品市场进行对冲。
（3）对管理市场风险非常有效，也应用于信用风险管理领域。 3.风险转移
（1）含义
通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种 策略性选择。
（2）种类
①保险转移 某些衍生产品（期权合约）可看作特殊形式的保单。
②非保险转移：担保、备用信用证 4.风险规避
（1）含义
商业银行拒绝或退岀某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
（2）策略
限制某些业务的经济资本配置。
（3）原则
没有风险就没有收益
（4）局限性
消极，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。 5.风险补偿
（1）含义
商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性 选择。
（2）策略
在交易价格上附加更高的风险溢价。 信用等级较高的优质客户：优惠利率 信用等级较低的客户：在基准利率基础上调高利率
考点 3 商业银行风险管理的作用
1.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值。
2.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力。
3.风险管理可以改变商业银行的经营模式。
4.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据。
5.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。
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