集中度风险管理 -- 银行从业（初级）

考点 1 集中度风险的定义和特征（☆） 

1.定义

银行对源于同一或同类风险的敞口过大，如同一业务领域（市场环境、行业、区域、国 家等）、同一客户（借款人、存款人、交易对手、担保人、债券等融资产品发行体等） 、 同一产品（融资来源、币种、期限、避险或缓险工具等）的风险敞口过大，可能造成巨大损 失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。

2.情形

交易对手或借款人集中风险、地区集中风险、行业集中风险、信用风险缓释工具集中风 险、资产集中风险、表外项目集中风险和其他集中风险。

3.特征

属于战略层面的风险，它既是一种潜在的 、一旦爆发损失巨大的风险，又是一种派生 性风险，通常依附于其他风险之中。

4.管理的最佳方式 集中度风险管理最佳方式是限额管理。

考点 2 授信集中度管理主要框架（☆） 

1.分类和要求

2.大额风险暴露管理

（1）定义

指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额 2.5%的风险暴露。

（2）监管指标要求

①商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的 10%，对非同业单一客户的风 险暴露不得超过一级资本净额的 15%；

②对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的 20% ；

③对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资 本净额的 25% ；

④全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额 的 15% 。

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