考点 1 流动性风险限额监测★
1.限额的作用
控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。
2.建立限额体系：指标与阈值
（1）设立流动性风险指标的阈值作为限额时，需要考虑的因素：
①银行的风险容忍度与风险偏好
②银行对风险的缓释能力
③银行的盈利能力和风险回报率
④流动性风险的可能性与预期
⑤对取得流动性能力的预期
⑥其他非流动性的风险暴露
⑦过往的业务量和风险水平
（2）国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标及其监管 要求如下表：
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指标 |
定义 |
限额值 |
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存贷比 |
贷款余额占存款余额的比 |
不大于 75% |
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流动性比例 |
流动性资产余额比流动性负债余额 |
不小于 25% |
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流动性覆盖率 |
优质流动性资产占未来一个月净流出资金的比例 |
不小于 100% |
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净稳定资金比 例 |
可用稳定资金除以业务所需稳定资金的比值 |
不小于 100% |
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流动性缺口率 |
流动性缺口除以 90 天内到期的表内外资产 |
不小于 -10% |
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核心负债比 |
核心负债期末余额除以总负债，其中核心负债是指距到 期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存 款的 50% |
不小于 60% |
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压力测试 |
商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于 一个月 |
最短生存期 30 天 |
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