考点 1 压力情景定义（☆）
1.定义
指压力测试所设定的，假设在未来期限内发生，会带来损失的不利情况或事件。
2.分类
|
按程度划分 |
分为轻度压力、中度压力以及重度压力 。三种压力情景按照顺序不 断增强，其中轻度压力应比基准情况更为严峻，重度压力应反映极 端但可能发生的情况 |
|
从压力因素的角度出发 |
历史情景：可参考区域性、系统性金融危机等事件 |
|
假设情景：应从前瞻性视角出发，分析潜在风险。由于假设的未来 情景脱离了历史经验，其客观公正性及假设情景发生的可能性无法 简单界定 |
考点 2 风险类型和风险因子（☆）
1.信用风险（含集中度风险、国别风险）压力情景
（1）国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
（2）房地产价格出现较大幅度向下波动
（3）贷款质量和抵押品质量恶化
（4）授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约
（5）部分行业出现集中违约
（6）部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
2.市场风险（含银行账簿利率风险）压力情景
（1）利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动
（2）期权行使带来的损失
（3）主要货币汇率出现大的变化
（4）信用价差出现不利走势
（5）商品价格出现大幅波动
（6）股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动
3.流动性风险压力情景
（1）流动性资产变现能力大幅下降
（2）批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降
（3）交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额
（4）主要交易对手违约或破产
（5）信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化
（6）表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗
（7）银行支付清算系统突然中断运行
4.操作风险压力情景
内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件， 实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等。
5.战略风险压力情景 战略设置目标与实际情况偏差较大、战略实施措施难以完成、战略的时间规划出现较大失误。
6.声誉风险压力情景
新闻媒体大规模负面报道、社会影响巨大的负面网络舆情等。
考点 3 风险因子的变化幅度（☆）
1.基本原则 情景设计的主要工作是客观地决定风险因子的变化幅度，过低或过高设置风险因子的变化幅 度，都不利于有效开展压力测试。压力测试的成功，很大程度上取决于压力情景中风险因子 变化幅度的客观公正性。客观公正性有两个方面：
（1）关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观；
（2）关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。
2.极端情景设置
极端压力情景的设计必须需要考虑所设计情景发生的可能性。客观评定极端压力情景发生的 可能性，可以考虑以下几个方面：
（1）与当前经济和市场情况的统一性
（2）与同行的对比性
（3）与业务的有机结合
考点 4 压力情景的内在一致性 界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法：
1.依赖于历史发生的经济危机事件中，相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景。
2.根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间。
3.建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系。
考点 5 压力情景的预测期间（☆）
预测期的长短应该取决于面临的风险类型、资产组合的期限和变换难易程度，以及风险传导 和应对措施产生效果的速度等因素。
1.信用风险的压力情景一般以年为单位，市场风险和流动性风险以天或周为单位。
2.反向压力测试
（1）反向压力测试是从已知或者假设的压力测试结果出发，反向寻找银行资产质量、盈利、 资本和流动性可能承受的极端压力情景和风险因子，其目的在于掌握银行资产负债组合风险 特征，发现资产组合的薄弱点，有利于帮助银行发现和解决传统压力测试抓不住的问题。
（2）反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测 试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。
（3）反向压力测试的分类 按照施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：
①单一风险因子反向压力测试
②多个风险因子的反向压力测试 弊端有：无法求得最优解、可能遗漏风险情景、最优解可能不是“可能的风险情景” 、在 一定情况下无法开展反向压力测试。
喵呜刷题：让学习像火箭一样快速，快来微信扫码，体验免费刷题服务，开启你的学习加速器！
