区域风险分析 -- 银行从业（初级）

考点一：区域风险★

区域风险概念：是指受特定区域的自然、社会、经济、文化和银行管理水平等因素影响，而 使信贷资产遭受损失的可能性，包括：银行外部因素引发的区域风险、银行内部因素引发的 区域风险

考点二：外部因素分析★ 

1. 区域经济发展水平

续表：

2. 区域金融发展水平

3. 地方政府债务水平

4. 区域社会信用水平

考点三 内部因素分析★★

1. 信贷资产质量（安全性） 评价的指标：

（1）不良贷款率——从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量

（2）相对不良率——反映目标区域信贷资产质量水平在银行系统中所处的相对位置，指标 越高，区域风险越高。该指标大于 1 时，说明目标区域信贷风险高于一般水平

（3）不良率变幅——反映目标区域信贷资产质量和区域风险变化的趋势。指标为负，说明 资产质量上升，区域风险下降；指标为正，说明资产质量下降，区域风险上升

（4）信贷余额扩张系数——反映目标区域信贷规模变动对区域风险的影响。指标小于 0 时， 目标区域信贷增长相对较慢，负数较大意味着信贷处于萎缩状态；指标过大说明区域信贷增 长速度过快。

【注意】该指标过大或过小都可能导致风险上升

（5）不良贷款生成率——该指标通过当年新生成不良贷款与年初贷款余额比值，反映目标 区域信贷资产质量变化趋势。该指标越高，目标区域信贷资产质量恶化速度越快，潜在风险 越高

（6）不良贷款剪刀差——该指标通过逾期 90 天以上贷款与不良贷款比值，反映目标区域贷 款质量分类准确性和不良贷款真实水平情况，该指标越大，反映目标区域潜在风险越高

（7）到期贷款现金回收率——反映目标区域信贷资产不通过借新还旧、展期等方式正常回 收情况

（8）利息实收率——反映目标区域信贷资产的收益实际情况

2. 盈利性

衡量的指标：

（1）净息差——通过净利息收入与生息资产比值，反映目标区域信贷资产盈利能力，该指 标越高，说明目标区域信贷资产收益能力越高

（2）经济资本回报率——又称“风险调整后资本收益率 RAROC”，是指信贷资产扣除资金 成本、运营成本、风险成本（预期损失）、税收成本后的净收入相对经济资本的收益率水平。 该指标越高，说明目标区域信贷资产实际盈利能力越好、机构风险定价能力越强

（3）经济增加值（EVA）——反映的是信贷资产扣除资金成本、运营成本、风险成本（预期 损失）、税收成本及资本成本后的绝对收益。EVA 大于 0，说明信贷资产为银行股东创造价 值；反之，说明信贷资产不仅没有为目标机构创造价值，相反还实际损害了银行股东利益

3. 流动性

考核的指标：

（1）存量存贷比率——又称“存贷比”或“贷存比”，是指目标机构全部贷款余额与存款 余额比例，该指标反映机构整体流动性水平。一家机构存贷比水平，应保持适中水平，指标 值过高，会增加流动性风险；指标值过低，会影响机构收益水平

（2）增量存贷比率——是指目标机构新增贷款与新增存款余额比，该指标反映一家机构存 贷比动态趋势。增量存贷比高于存量存贷比率，机构流动性将进一步降低或恶化

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