在基金从业资格考试的备考过程中，科目二的计算题常常让考生感到头疼。而基于熵权TOPSIS法的基金经理综合评价这一知识点更是其中的难点。本文将详细解析这一内容，帮助大家攻克难关。
一、熵权法确定指标权重
熵权法是一种客观赋权方法，它根据指标的变异性和信息量来确定权重。
首先，对各个指标进行标准化处理，消除量纲的影响。然后，计算每个指标的熵值。熵值反映了指标的信息量，熵值越小，说明该指标的差异越大，提供的信息量越多，在综合评价中的作用就越大。
计算熵值的公式为：$E_j = -k\sum_{i=1}^{m}p_{ij}\ln p_{ij}$ ，其中 $k = \frac{1}{\ln m}$ ， $p_{ij}$ 是第 $i$ 个样本在第 $j$ 个指标上的比重。
接着，计算每个指标的差异系数 $d_j = 1 - E_j$ ，差异系数越大，说明该指标越重要。
最后，计算指标的权重 $w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^{n}d_j}$ 。
二、TOPSIS 法的贴近度计算
TOPSIS 法是一种多属性决策方法。
首先，构建决策矩阵，将各个基金经理的各项指标值填入矩阵中。
然后，对决策矩阵进行归一化处理。
接着，计算每个指标的最优值和最劣值。
之后，计算每个基金经理与最优值和最劣值的距离。
最后，计算每个基金经理的贴近度，贴近度越高，说明该基金经理的综合表现越好。
三、结合具体指标进行分析
在基金经理综合评价中，常涉及的指标如夏普比率、信息比率、最大回撤等。
夏普比率反映了基金承担单位风险所获得的超过无风险收益的超额收益。
信息比率衡量了基金相对于业绩基准的超额表现。
最大回撤则表示基金在一段时间内从最高点到最低点的跌幅。
通过熵权法确定这些指标的权重，再运用TOPSIS法计算贴近度，能够全面、客观地评价基金经理的表现。
四、学习方法建议
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理解原理
深入理解熵权法和TOPSIS法的原理和计算步骤，不要死记硬背公式。 -
多做练习
通过大量的练习题，熟悉各种指标的计算和应用，提高解题速度和准确性。 -
结合实际案例
结合实际的基金经理评价案例，加深对知识点的理解和应用。 -
总结归纳
总结常见的错误和容易混淆的知识点，形成自己的解题思路和方法。
总之，基于熵权TOPSIS法的基金经理综合评价这一知识点虽然较难，但只要掌握了正确的方法和思路，通过不断的练习和总结，一定能够攻克这一难点，在考试中取得好成绩。
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