在证券从业备考中，对于金融市场基础里行业估值水平影响因素的量化分析这一重要考点，建立回归模型（PE = α + β1 利率 + β2GDP 增速）并进行相关分析是关键内容。
首先，我们来了解一下这个回归模型。PE 即市盈率，是评估股票相对价值的重要指标。利率（β1）和 GDP 增速（β2）是影响行业估值的两个重要因素。
对于模型参数估计，通常采用最小二乘法。其基本思想是使得观测值与估计值之间的误差平方和最小，从而得到参数的估计值。通过这种方法，可以确定回归方程中各个系数（α、β1、β2）的具体数值。
接下来重点说一说统计显著性检验方法。常见的有 t 检验和 F 检验。
t 检验主要用于检验单个变量的系数是否显著不为零。如果某个变量的 t 统计量对应的 p 值小于给定的显著性水平（如 0.05），则可以认为该变量对因变量（PE）有显著影响。
F 检验则是用于检验整个回归模型的显著性。如果 F 统计量的 p 值小于显著性水平，说明模型整体是显著的，即至少有一个自变量能够解释因变量的变化。
在备考过程中，要深入理解这些概念和方法。多做一些练习题，通过实际案例来熟悉参数估计和显著性检验的计算过程。同时，结合金融市场的实际情况，思考利率和 GDP 增速是如何具体影响行业估值的，这样有助于加深对知识点的理解和记忆。
总之，掌握行业估值水平影响因素量化分析中的回归模型及相关检验方法，对于应对证券从业考试至关重要。希望大家通过精心的学习和充分的练习，能够在这一考点上取得好成绩。
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