下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。

当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险

当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小

当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小

当收益率相关系数为－1时，能够最大限度地降低风险

使用微信搜索喵呜刷题，轻松应对考试！

答案：

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：选项A的说法是错误的。只有当两项资产的收益率相关系数等于1时，组合才不能分散风险。只要相关系数不等于1，就可以分散风险。因此，选项A的说法“当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险”是不准确的。其他选项B、C和D的说法都是正确的。选项B指出，当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大，风险分散效果越小。选项C指出，当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大，风险分散效果越小。选项D指出，当收益率相关系数为－1时，能够最大限度地降低风险。因此，正确答案是A。

创作类型：

原创

本文链接：下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。

让学习像火箭一样快速，微信扫码，获取考试解析、体验刷题服务，开启你的学习加速器！