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多选题

下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的有（        ）。

A

证券投资组合能消除大部分系统性风险

B

证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C

当相关系数为正1时，组合能够最大限度地降低非系统性风险

D

当相关系数为负1时，组合能够最大限度地降低非系统性风险

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答案：

ABC

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：选项A表述错误，证券投资组合不能消除系统性风险，只能降低非系统性风险。因此，选项A是不正确的。选项B表述错误，证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关。因此，选项B是不正确的。选项C表述错误，当相关系数为正1时，表明两项资产的收益率完全正相关，组合不能降低非系统性风险。因此，选项C是不正确的。选项D表述正确，当相关系数为负1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，组合能够最大限度地降低非系统性风险。因此，选项D是正确的。综上，本题应选ABC。
创作类型：
原创

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