有A、B两只股票，其预期收益状况如下：
已知A、B股票的β系数分别为1.5和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
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简答题
分别计算A、B股票收益率的期望值、标准差和标准差率，并比较其风险大小；
分别计算A、B股票收益率的期望值、标准差和标准差率，并比较其风险大小；
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答案：
Lena老师：
解析：
本题要求计算A、B两只股票收益率的期望值、标准差和标准差率，并比较其风险大小。
首先，根据资本资产定价模型，股票收益率的期望值公式为：E(R_i) = R_f + β_i × (E(R_m) - R_f)，其中R_i为股票i的收益率期望值，R_f为无风险收益率，β_i为股票i的β系数，E(R_m)为市场组合的收益率。将题目中的数据代入公式，可以计算出A、B股票收益率的期望值。
然而，题目中未给出A、B股票收益率的历史数据，因此无法直接计算其标准差。但可以假设A、B股票收益率的标准差与历史数据相近。同时，标准差率可以通过标准差与期望收益率的比值来计算，但同样由于题目未给出标准差的具体值，因此无法直接计算。
比较其风险大小，由于题目未给出A、B股票收益率的具体标准差值，因此无法直接比较其风险大小。但根据期望值，B股票的期望收益率高于A股票，这可能意味着B股票的风险更高。同时，由于β系数B > A，根据资本资产定价模型，B股票的系统风险也更高。然而，具体风险大小还需进一步分析A、B股票收益率的标准差和历史数据。
创作类型：
原创
本文链接：分别计算A、B股票收益率的期望值、标准差和标准差率，并比较其风险大小；
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