有A、B两只股票，其预期收益状况如下：
已知A、B股票的β系数分别为1.5和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
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简答题
假设投资者将全部资金按照30%和70%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，请计算投资组合的 β系数和风险收益率；
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答案：
欣然老师：
投资组合的β系数计算公式为：
投资组合的风险收益率公式为：风险收益率＝β×（Rm－Rf），Rm是市场组合收益率，Rf是无风险收益率。
解析：
在资本市场中，投资者往往将资金分散投资到多只股票，以减小投资风险。本题目中，投资者将全部资金按照30%和70%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合。
首先，我们需要计算投资组合的β系数。根据资本资产定价模型，投资组合的β系数是各个股票β系数的加权平均，权重为各股票的投资比例。即：βp = (w1 * β1 + w2 * β2) / (w1 + w2)。
其次，我们需要计算投资组合的风险收益率。风险收益率是投资者承担额外风险所期望获得的额外收益，其计算公式为：风险收益率 = βp * (Rm - Rf)。其中，Rm是市场组合收益率，Rf是无风险收益率。
最后，将题目中给出的数值代入公式，即可计算出投资组合的β系数和风险收益率。
创作类型：
原创
本文链接：假设投资者将全部资金按照30%和70%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，请计算投资组合的 β
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