有A、B两只股票，其预期收益状况如下：
已知A、B股票的β系数分别为1.5和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
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简答题
计算投资组合的必要收益率。
计算投资组合的必要收益率。
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答案：
Lena老师：
这其实就是考察资本资产定价模型公式：R＝无风险收益率＋风险收益率＝Rf＋β（Rm－Rf）
解析：
本题目考察的是资本资产定价模型（CAPM）的应用。根据CAPM，投资组合的必要收益率R可以通过以下公式计算：R＝无风险收益率＋风险收益率＝Rf＋β（Rm－Rf）。其中，Rf为无风险收益率，β为股票的β系数，Rm为市场组合的收益率。
题目中给出了A、B两只股票的β系数，市场组合的收益率和无风险收益率，但并未给出A、B两只股票的投资比例。因此，无法直接计算投资组合的必要收益率。
在实际应用中，如果知道A、B两只股票的投资比例，可以根据各自的必要收益率和投资比例计算加权平均必要收益率，从而得到投资组合的必要收益率。
本题目的关键在于理解资本资产定价模型，并根据已知条件计算风险收益率，但由于缺乏投资比例信息，无法直接计算投资组合的必要收益率。
创作类型：
原创
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