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多选题

下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有（        ）。 

A

当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0

B

当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​当相关系数为1时，投资组合不能降低任何风险

D

证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

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答案：

ABD

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：选项A：当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差最小，有可能为0，但并非一定为0，因此选项A的说法是不正确的。选项B：当相关系数为0时，投资组合仍然可以分散风险，只是风险分散化效应介于正相关和负相关之间。因此，选项B的说法是不正确的。选项C：当相关系数为1时，投资组合的预期收益率的协方差达到最大，意味着投资组合不能降低任何风险，所以选项C的说法是正确的。选项D：证券组合的标准差并不等于组合中各个证券标准差的加权平均数，而是小于或等于这个数值，特别是当证券间的相关系数小于1时。因此，选项D的说法是不正确的。综上，不正确的选项有A、B、D。
创作类型：
原创

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