有A、B 两只股票，其预期收益状况如下：
已知A、B 股票的β系数分别为1.5 和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
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简答题
分别计算A、B 股票收益率的期望值、标准差和标准差率，并比较其风险大小；
分别计算A、B 股票收益率的期望值、标准差和标准差率，并比较其风险大小；
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答案：
Lena老师：
期望值的计算公式为： 
，Xi表示第i种情况可能出现的结果，Pi表示第i种情况可能出现的概率。
标准差的计算公式为：
， 
表示第i种情况可能出现的结果与期望值的离差，Pi表示第i种情况可能出现的概率。
标准差率＝标准差/期望值
解析：
首先，根据题目给出的A、B两只股票的收益状况，我们可以计算它们的期望收益率。期望收益率是各种可能收益率与其对应概率的加权平均值。
然后，我们计算标准差。标准差是描述数据分布离散程度的一个统计量，它表示数据的波动大小。标准差越大，数据分布越离散，风险也越大。
最后，我们计算标准差率，即标准差与期望收益率的比值。标准差率越大，说明单位期望收益对应的风险越大。
通过比较A、B两只股票的期望收益率、标准差和标准差率，我们可以得出它们的风险大小。在本题中，A股票的期望收益率低于B股票，但其标准差和标准差率均低于B股票，说明A股票的风险相对较小。
创作类型：
原创
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