有A、B 两只股票，其预期收益状况如下：
已知A、B 股票的β系数分别为1.5 和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
刷题刷出新高度，偷偷领先！偷偷领先！偷偷领先！ 关注我们，悄悄成为最优秀的自己！
简答题
假设投资者将全部资金按照40%和60%的比例分别投资购买A、B 股票构成投资组合，计算投资组合的β系数和风险收益率；
假设投资者将全部资金按照40%和60%的比例分别投资购买A、B 股票构成投资组合，计算投资组合的β系数和风险收益率；
使用微信搜索喵呜刷题，轻松应对考试！
答案：
Lena老师：
投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证券资产组合中所占的价值比例。
投资组合的风险收益率＝证券资产组合的β系数×（市场组合收益率－无风险收益率）
解析：
投资组合的β系数是由投资组合中各单项资产的β系数及其在组合中的价值比例加权得到的。在本题中，A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.8，投资者将资金按照40%和60%的比例分别投资购买A、B股票，因此，投资组合的β系数计算如下：
β_投资组合 = 0.4 × 1.5 + 0.6 × 1.8 = 1.62
投资组合的风险收益率则根据资本资产定价模型计算，公式为：
风险收益率 = β_投资组合 × (市场组合收益率－无风险收益率)
在本题中，市场组合收益率为10%，无风险收益率为4%，因此，风险收益率计算如下：
风险收益率 = 1.62 × (10% - 4%) = 9.72%
创作类型：
原创
本文链接：假设投资者将全部资金按照40%和60%的比例分别投资购买A、B 股票构成投资组合，计算投资组合的β系
版权声明：本站点所有文章除特别声明外，均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。让学习像火箭一样快速，微信扫码，获取考试解析、体验刷题服务，开启你的学习加速器！
分享考题 
