有A、B 两只股票，其预期收益状况如下：
已知A、B 股票的β系数分别为1.5 和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
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简答题
计算投资组合的必要收益率。
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答案：
Lena老师：
投资组合的必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率
解析：
根据资本资产定价模型，投资组合的必要收益率由无风险收益率和风险收益率两部分组成。风险收益率则取决于股票的β系数、市场组合的收益率和无风险收益率。
首先，我们需要根据A、B两只股票的β系数和市场组合的收益率、无风险收益率计算出各自的风险收益率。然后，根据两只股票在投资组合中的权重（这个题目中并没有给出，需要额外的信息才能确定），我们可以加权平均两只股票的风险收益率，得到投资组合的风险收益率。最后，将无风险收益率和投资组合的风险收益率相加，就得到了投资组合的必要收益率。
请注意，以上解析假设了资本资产定价模型成立，并且投资组合中两只股票的权重已知。如果题目中给出的信息不足，我们可能无法直接计算出投资组合的必要收益率。
创作类型：
原创
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