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单选题

已知甲公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为（        ）。

A

1.8

B

0.8

C

1

D

2

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答案：

A

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：根据资本资产定价模型，风险收益率＝β×（Rm－Rf），其中Rm为市场组合收益率，Rf为无风险收益率，β为股票的系统风险系数。题目中给定甲公司股票的风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，代入公式得：9%＝β（10%－5%），解得β＝1.8。因此，正确答案为A选项。需要注意的是，题目中给出的是风险收益率而不是股票必要收益率。如果题目中给出的是必要收益率，那么计算方式会有所不同。必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率，即Rf＋β×（Rm－Rf）。如果题目中给出的9%为必要收益率，那么代入公式得：9%＝5%＋β（10%－5%），解得β＝0.8。但题目中给出的是风险收益率，所以应选择A选项。
创作类型：
原创

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