A公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
刷题刷出新高度，偷偷领先！偷偷领先！偷偷领先！ 关注我们，悄悄成为最优秀的自己！
简答题
根据Ａ、Ｂ、Ｃ股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。（3分）
根据Ａ、Ｂ、Ｃ股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。（3分）
使用微信搜索喵呜刷题，轻松应对考试！
答案：
Lena老师：
单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。当某资产的β系数＝1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率同方向、同比例变化。当某资产的β系数＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度。当某资产的β系数＞1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度。
解析：
本题要求根据A、B、C三种股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
首先，我们需要了解β系数的含义。β系数是反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。当某资产的β系数＝1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率同方向、同比例变化。当某资产的β系数＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度。当某资产的β系数＞1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度。
根据题目给出的信息，A股票的β系数为1.5，大于1，表示A股票的收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，因此A股票的投资风险大于市场投资组合的投资风险；B股票的β系数为1，表示B股票的收益率与市场平均收益率同方向、同比例变化，因此B股票的投资风险与市场投资组合的投资风险相当；C股票的β系数为0.5，小于1，表示C股票的收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，因此C股票的投资风险小于市场投资组合的投资风险。
创作类型：
原创
本文链接：根据Ａ、Ｂ、Ｃ股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。（3分）
版权声明：本站点所有文章除特别声明外，均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。让学习像火箭一样快速，微信扫码，获取考试解析、体验刷题服务，开启你的学习加速器！
分享考题 
