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简答题

      A公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。

比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。(3分)

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答案:

Lena老师:

      贝塔系数越大说明系统风险越大。

解析:

【喵呜刷题小u解析】
本题要求比较甲乙两种投资组合的β系数,以评价它们的投资风险大小。首先,我们需要理解贝塔系数的含义。贝塔系数是一种风险指标,用来衡量一个投资组合的系统风险,即市场变动对该投资组合的影响程度。贝塔系数越大,表示该投资组合的系统风险越大。

然而,本题中只给出了甲种投资组合的β系数和各股票的投资比重,没有给出乙种投资组合的β系数。因此,我们无法直接通过比较甲乙两种投资组合的β系数来评价它们的投资风险大小。

一般来说,如果两种投资组合的β系数已知,那么可以直接比较它们的β系数来评价它们的投资风险大小。在本题中,虽然不能直接比较β系数,但我们可以根据贝塔系数的含义和计算方法,计算出甲种投资组合的β系数,并指出乙种投资组合的β系数未知,无法直接进行比较。

因此,对于本题,我们无法直接通过甲乙两种投资组合的β系数来评价它们的投资风险大小。在实际投资中,投资者需要综合考虑多种因素,包括投资组合的贝塔系数、收益率、风险承受能力等,以做出合理的投资决策。
创作类型:
原创

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