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多选题

在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（　　）。

A

当相关系数为0 时，两种证券的收益率不相关

B

相关系数的绝对值可能大于1

C

当相关系数为－ 1 时，该投资组合能最大限度地降低风险

D

当相关系数为0.5 时，该投资组合不能分散风险

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答案：

AC

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：对于两个证券构成的投资组合，相关系数是描述这两种证券收益率之间线性关系的重要指标。选项A提到“当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关”。这是正确的，当相关系数为0时，意味着两种证券的收益率之间没有任何线性关系，也就是说，它们是相互独立的。选项B说“相关系数的绝对值可能大于1”，这是错误的。根据统计学的理论，相关系数介于-1和1之间，包括-1和1，但绝对值不可能大于1。选项C提到“当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险”。这也是正确的。当两种证券的收益率完全负相关时（相关系数为-1），它们的收益会相互抵消，从而最大化地降低投资组合的整体风险。选项D说“当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险”。这是错误的。只要两种证券的相关系数不是1（完全正相关），它们就可以在一定程度上分散风险。相关系数0.5表示两种证券的收益率之间有一定的正线性关系，但仍然可以分散部分风险。综上所述，正确选项是A和C。
创作类型：
原创

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