公司拟购买由A、B、C 三种股票构成的投资组合，资金权重分别为20%、30%、50%。A、B、C 三种股票的β 系数为0.8、2 和1.5，无风险收益率为4%，市场平均收益率为10%。购买日C 股票价格为11 元/ 股，当年已发放股利（D0）为每股0.9 元，预期股利按3% 的固定比率逐年增长，投资者要求达到的收益率为13%。
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简答题
计算该组合β 系数。
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答案：
证券组合的β 系数就是几种证券的β 系数的加权平均数。
解析：
根据题目，A、B、C三种股票的β系数分别为0.8、2和1.5，资金权重分别为20%、30%、50%。证券组合的β系数是几种证券的β系数的加权平均数，计算公式为：
证券组合的β系数 = A股票的β系数 × A股票的权重 + B股票的β系数 × B股票的权重 + C股票的β系数 × C股票的权重
将题目中给出的数据代入公式，即可计算出证券组合的β系数为1.51。
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