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单选题

下列关于资本资产定价模型原理的说法中，正确的是（　　）。

A

在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较小

B

若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

C

在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大

D

股票的预期收益率与β值不相关

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答案：

C

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：资本资产定价模型（CAPM）是描述资产预期收益率与风险之间关系的模型。其中，β系数用于衡量一项资产的系统风险，即资产相对于市场组合的风险。A选项提到经营杠杆较大的公司β值较小，这是错误的。在其他条件相同的情况下，经营杠杆较大的公司风险也较大，因此其β值应该较大。B选项说若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险，这也是错误的。β值等于1意味着该组合的系统风险与市场风险相同，而不是没有市场风险。C选项提到在其他条件相同的情况下，财务杠杆较高的公司β值较大，这是正确的。财务杠杆较高的公司风险也较大，因此其β值应该较大。D选项说股票的预期收益率与β值不相关，这是错误的。根据CAPM，股票的预期收益率与β值直接相关，股票的预期收益率等于无风险报酬率加上β值乘以市场组合收益率与无风险报酬率之差。因此，正确答案是C选项。
创作类型：
原创

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