已知甲公司的某种证券收益率的标准差为0.3，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.7，则该资产的β系数是（　　）。

0.42

0.6

0.84

1.4

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答案：

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：根据题目，已知甲公司的某种证券收益率的标准差为0.3，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.7。首先，计算协方差，协方差=相关系数×证券资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.7×0.3×0.5=0.105。然后，计算β系数，β系数=某种资产的协方差/市场组合收益率的方差=0.105/（0.5×0.5）=0.42。因此，该资产的β系数是0.42，选项A正确。

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