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多选题

假设A、B证券之间的相关系数接近于零，A证券的期望报酬率和标准差分别为8%和12%，B证券的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，则由A、B证券构成的投资组合（　　）。

A

最低的期望报酬率为8%

B

最高的期望报酬率为15%

C

最高的标准差为20%

D

最低的标准差为12%

E

最低的标准差为11%

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答案：

ABC

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：投资组合的期望报酬率是各项投资期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别资产报酬率影响。当把资金100%投资于A证券时，组合期望报酬率最低为8%，当把资金100%投资于B证券时，组合期望报酬率最高为15%。组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差以及相关系数。当把资金100%投资于B证券时，组合风险最大，组合标准差为20%。如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小。本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差（12%），但不一定等于11%。综上，选项A、B、C正确。
创作类型：
原创

本文链接：假设A、B证券之间的相关系数接近于零，A证券的期望报酬率和标准差分别为8%和12%，B证券的期望报酬

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