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多选题

下列关于标准差和β系数的说法中，错误的有（　　）。

A

β系数衡量了特定资产或资产组合的系统性风险

B

标准差反映了投资组合的非系统风险

C

投资组合的标准差等于组合中各项资产标准差的加权平均值

D

投资组合的β系数等于组合中各项资产β系数的加权平均值

E

β系数衡量了特定资产或资产组合的整体风险

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答案：

BCE

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：A选项表示β系数衡量了特定资产或资产组合的系统性风险，这是正确的。B选项表示标准差反映了投资组合的非系统风险，这是错误的。标准差实际上反映了投资组合的整体风险，既包括系统风险，也包括非系统风险。C选项表示投资组合的标准差等于组合中各项资产标准差的加权平均值，这是错误的。只有当投资组合中各项资产两两之间的相关系数等于1时，投资组合的标准差才等于各项资产标准差的加权平均值。D选项表示投资组合的β系数等于组合中各项资产β系数的加权平均值，这是正确的。E选项表示β系数衡量了特定资产或资产组合的整体风险，这是错误的。β系数衡量的是特定资产或资产组合相对于市场组合的系统风险是多少。因此，错误的选项是B、C、E。
创作类型：
原创

本文链接：下列关于标准差和β系数的说法中，错误的有（　　）。

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