下列各项中，关于两项证券资产组合的风险及其衡量的表述中，正确的有（　　）。

当相关系数等于1时，两项证券组合的标准差最大

当相关系数等于1时，两项证券组合的标准差最小

当相关系数等于-1时，两项证券组合的标准差最大

当相关系数等于-1时，两项证券组合的标准差最小

大多数情况下，证券资产组合能够完全消除风险

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答案：

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：根据两项证券资产组合风险的衡量公式，当相关系数等于1时，两项证券组合的标准差最大，所以选项A正确，选项B错误。同样，当相关系数等于-1时，两项证券组合的标准差最小，所以选项C错误，选项D正确。选项E错误，因为两项资产的收益率具有完全正相关和完全负相关的情况几乎是不可能的，绝大多数资产两两之间都具有不完全的相关关系，所以大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险。因此，本题应选AD。

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本文链接：下列各项中，关于两项证券资产组合的风险及其衡量的表述中，正确的有（　　）。

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