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单选题

A公司购入甲、乙两支股票构建投资组合，甲股票的每股市价8元，数量30万股。乙股票的每股市价10元，数量20万股。甲、乙两支股票标准差分别为12%和14%，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（　　）。

A

14%

B

12%

C

12.91%

D

13.1%

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答案：

C

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：根据题目，甲股票的每股市价8元，数量30万股，乙股票的每股市价10元，数量20万股。甲、乙两支股票的标准差分别为12%和14%，两只股票的相关系数为1。首先，计算甲、乙两支股票在投资组合中的价值比例。甲股票的价值比例 = (8 × 30) / (8 × 30 + 10 × 20) = 54.55%，乙股票的价值比例 = (10 × 20) / (8 × 30 + 10 × 20) = 45.45%。接着，利用方差公式来计算投资组合的标准差。证券组合的标准差 = √[甲股票价值比例² × 甲股票标准差² + 乙股票价值比例² × 乙股票标准差² + 2 × 甲股票价值比例 × 乙股票价值比例 × 相关系数 × 甲、乙股票标准差乘积]。因为两只股票的相关系数为1，所以相关系数的值是1，带入方差公式，得到证券组合的标准差 = 54.55% × 12% + 45.45% × 14% = 12.91%。因此，该证券组合的标准差为12.91%，选项C正确。
创作类型：
原创

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