甲公司购买的一项投资组合有A、B两种证券，所占比重分别为40%、60%，该投资组合的预期收益率为16%。已知A证券的预期收益率为12%，β系数为0.8。市场组合收益率为14%，B证券的β系数为（　　）。

A

1.467

B

1.21

C

2.10

D

1.567

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答案：

A

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：首先，根据题目给出的信息，甲公司的投资组合预期收益率为16%，其中A证券和B证券所占比重分别为40%和60%。A证券的预期收益率为12%，β系数为0.8，市场组合收益率为14%。根据资本资产定价模型，证券的收益率由无风险利率和市场风险溢价两部分组成，即：证券预期收益率 = 无风险利率 + β × (市场组合收益率 - 无风险利率)对于A证券，根据题目信息，我们可以得出以下方程：12% = 无风险利率 + 0.8 × (14% - 无风险利率)由于题目没有给出无风险利率的具体值，我们可以假设一个合理的无风险利率，例如4%，然后解这个方程，得到A证券的β系数。然后，我们可以利用投资组合的预期收益率和A证券、B证券的权重，以及A证券的β系数和预期收益率，来求出B证券的预期收益率。最后，再利用B证券的预期收益率和资本资产定价模型，求出B证券的β系数。根据计算，B证券的β系数为1.467，所以答案是A选项。

甲公司购买的一项投资组合有A、B两种证券，所占比重分别为40%、60%，该投资组合的预期收益率为16%。已知A证券的预期收益率为12%，β系数为0.8。市场组合收益率为14%，B证券的β系数为（　　）。

答案：

解析：

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甲公司购买的一项投资组合有A、B两种证券，所占比重分别为40%、60%，该投资组合的预期收益率为16%。已知A证券的预期收益率为12%，β系数为0.8。市场组合收益率为14%，B证券的β系数为（ ）。

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甲公司购买的一项投资组合有A、B两种证券，所占比重分别为40%、60%，该投资组合的预期收益率为16%。已知A证券的预期收益率为12%，β系数为0.8。市场组合收益率为14%，B证券的β系数为（　　）。