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单选题

某证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成，β系数分别为0.6、1.0和1.5，每股市价分别为8元、4元、和20元，股票数量分别为400股、200股和200股。假设当前短期国债收益率为3%，股票价值指数平均收益率为10%，则该证券资产组合的风险收益率是（　　）。

A

8.63%

B

11.63%

C

7.63%

D

10.63%

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答案：

C

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：根据题目，该证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成，它们的β系数分别为0.6、1.0和1.5，每股市价分别为8元、4元、和20元，股票数量分别为400股、200股和200股。首先，我们需要计算该证券资产组合的β系数。组合的β系数可以通过每只股票的β系数和它在组合中的权重来计算。权重可以通过每只股票的数量和总市值来确定。组合的β系数 = (0.6 × (8 × 400) / (8 × 400 + 4 × 200 + 20 × 200)) + (1 × (4 × 200) / (8 × 400 + 4 × 200 + 20 × 200)) + (1.5 × (20 × 200) / (8 × 400 + 4 × 200 + 20 × 200))计算得到组合的β系数为1.09。接下来，我们需要计算该证券资产组合的风险收益率。风险收益率可以通过组合的β系数和股票价值指数平均收益率与无风险收益率的差值来计算。组合的风险收益率 = 1.09 × (10% - 3%) = 7.63%所以，该证券资产组合的风险收益率为7.63%，对应选项C。
创作类型：
原创

本文链接：某证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成，β系数分别为0.6、1.0和1.5，每股市价分别为8元、4元

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