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单选题

下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（　　）。

A

两项证券资产的收益率完全负相关

B

两项证券资产的收益率的相关系数等于0

C

两项证券资产的收益率完全正相关

D

两项证券资产的收益率不完全相关

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答案：

A

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：根据现代投资组合理论，证券资产的组合能够最大限度地降低风险的条件是两项证券资产的收益率完全负相关，即两项证券资产的收益率的相关系数为-1。在这种情况下，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因此，选项A是正确的。选项B表示两项证券资产的收益率的相关系数等于0，即两项证券资产的收益率具有不完全相关的关系，两项资产的风险可以部分抵消，但不如完全负相关时风险抵消的程度大。选项C表示两项证券资产的收益率完全正相关，即两项证券资产的收益率的相关系数为1，此时两项资产的风险完全不能相互抵消，不能降低任何风险。选项D表示两项证券资产的收益率不完全相关，即两项证券资产的收益率的相关系数介于-1和1之间，此时两项资产的风险可以部分抵消，但不如完全负相关时风险抵消的程度大。因此，根据上述分析，选项A是正确答案。
创作类型：
原创

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