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多选题

下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（　　）。

A

证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小

B

证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低

C

当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值

D

当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消

E

当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

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答案：

ADE

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：选项A正确，证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小。这是因为非系统性风险是由特定公司或行业的问题引起的，增加资产种类可以分散这种风险。选项B错误，证券资产组合中的系统性风险不能随着资产种类增加而降低。系统性风险是由整个经济环境、政策变化等因素引起的，无法通过增加资产种类来分散。选项C错误，当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险不一定小于组合中各项资产风险的加权平均值。相关系数大于零表示两项资产的收益率有正相关性，但正相关性并不意味着组合的风险一定小于各资产风险的加权平均值。选项D正确，当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消。这是因为当两项资产的收益率完全负相关时，一项资产收益上升时，另一项资产收益下降，它们的风险可以相互抵消。选项E正确，当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。这是因为当两项资产的收益率完全正相关时，它们的收益变化方向和幅度完全相同，组合的风险就是各资产风险的加权平均值。
创作类型：
原创

本文链接：下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（　　）。

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