某基金经理持有价值为人民币一亿元的A债券，欲通过中金所五年期国债期货合约完全对冲其利率风险。已知修正久期约为4.67，国债期货合约面值约为合约价格的百分比（具体数值）及国债期货合约价格。根据修正久期法计算，需要卖出多少手国债期货合约？

为了对冲某基金经理持有的A债券的利率风险，需要使用修正久期法来计算需要卖出的国债期货合约的数量。根据公式：对冲手数 = 债券价值 × 修正久期 / (国债期货合约面值 × 合约价格)，代入题目给出的数据：债券面值1亿元，修正久期约为4.67，国债期货合约面值约为合约价格5.65的97.34%，国债期货合约价格为104.183元。计算得到需要卖出的国债期货合约数量约为78.17手，取整得到需要卖出的手数为79手，因此答案为A。