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单选题
在股指期货交易中,假设某股指期货合约的理论价格为3000点,年利率为6%,无风险利率为1%,距离交割日还有三个月的时间,关于套利机会的判断正确的是?
A
B
C
D
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答案:
解析:
股指期货理论价格的公式为F(t,T)=S(t)+S(t)•(r-d)•(T-t)/365,根据题目给出的数据,计算得出股指期货理论价格为3034点。正向套利机会存在于股指期货价格高于理论价格加上套利成本(如交易成本等)时,即高于3069点。反向套利机会存在于股指期货价格低于理论价格减去套利成本时,即低于2999点。因此,正确答案是D,在2999点以下存在反向套利机会。
创作类型:
原创
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