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多选题
关于期权价格与无风险套利策略的关系，以下说法正确的有？
A
B
C
D
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答案：
解析：
根据题目描述，当公式左边值小于右边值时，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高。这种情况下，适宜的无风险套利策略为借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权，然后将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率投资至期权到期。因此，选项A和B是正确的。
创作类型：
原创
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