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判断题

:期权价格下限的确定基于无套利均衡原则。当期权市场价格低于此价格下限时,理论上表明期权价格被低估,可以构建无风险套利策略,但在实际操作中是否考虑交易成本的影响?

A
正确
B
错误
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答案:

B

解析:

题目中的描述是正确的,期权价格下限的确是根据无套利均衡原理来决定的。当期权市场价格低于价格下限时,确实预示着期权价格被低估,因此可以构建相应的无风险套利策略。然而,该题目最后指出“不考虑交易成本”,这在实际情况中是不成立的。任何交易都会涉及一定的交易成本,这会影响套利策略的实际执行和效果。因此,虽然基本思路正确,但由于忽略了交易成本这一重要因素,题目的表述存在误导性,答案为错误。

创作类型:
原创

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