关于牛市价差期权描述错误的是？

牛市价差期权可以用两个看涨期权构建，也可以用两个看跌期权构建

上行收益有限，下行亏损有限

适用于标的资产价格小幅上涨的情形

采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建

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答案：

解析：

关于牛市价差期权的描述中，选项D存在错误。牛市价差期权是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的两个期权构建而成，采用的是买进低执行价格同时卖出高执行价格期权的方式，而非选项D中所述的买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式。其他选项A、B、C均正确描述了牛市价差期权的特点和适用情形。因此，本题的正确答案是D。

创作类型：

原创

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