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单选题

6月15日,某投资者预计将在8月份获得一笔600万元的资金,拟买入 A、B、C三只股票,每只股票各投资200万元,如果8月份到期的股指期货价格为1500点,合约乘数为100元。3只股票的β系数分别为2.8、2.3、1.8。为了回避股票价格上涨的风险,他应该买进股指期货合约 (   )张。

A
46
B
92
C
184
D
368
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答案:

B

解析:

首先,计算股票组合的β系数。根据题目,三只股票的β系数分别为2.8、2.3、1.8,每只股票各投资200万元,总投资600万元。股票组合的β系数 = (200万元/600万元) × (2.8 + 2.3 + 1.8) = 2.3。

然后,计算需要买进的股指期货合约数。公式为:买卖期货合约数 = 现货总价值 / (期货指数点 × 每点乘数) × β系数。将题目中的数据代入公式,得到:600万元 / (1500点 × 100元/点) × 2.3 = 92张。

因此,为了回避股票价格上涨的风险,该投资者应该买进股指期货合约92张,答案选B。

创作类型:
原创

本文链接:6月15日,某投资者预计将在8月份获得一笔600万元的资金,拟买入 A、B、C三只股票,每只股票各投

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