根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为( )。
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单选题
投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1．0282，债券TB和CTD的相关信息如下表所示:
根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为( )。
根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为( )。
A
B
C
D
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答案：
解析：
根据修正久期法计算对冲利率风险所需国债期货合约数量的公式为：对冲所需国债期货合约数量 = [债券组合市值 × 债券组合的修正久期] / [(CTD价格 × 期货合约面值 ÷ 100) ÷ CTD转换因子 × CTD修正久期]。根据题目给出的数据，代入公式计算，所得结果匹配选项D。
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