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单选题
相同系列期权中，期权1、2、3为3个执行价格相邻的看涨期权，C为期权价格，K为执行价格K1＜K2＜K3，2为接近平值的期权，1为实值期权，3为虚值期权。如果期权价格差和执行价格差的比例关系为[(C1-C2）/（K2-K1)]<[(C2-C3)/(K3-K2)]时，适宜构建的套利策略为()。
A
B
C
D
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答案：
解析：
根据题意，期权价格差和执行价格差的比例关系显示，期权2相对于期权1被高估，而期权3相对于期权2被低估。因此，适宜的策略是卖出被高估的期权2，同时买进被低估的期权1和3。所以，正确的操作是买进看涨期权1和3，同时卖出两份看涨期权2，选项D是正确的。
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